干货 交易系统中常见逆势策略种类

日期：2024-05-24 05:23:08 | 作者: 新闻中心

  逆势交易的目标是在行情上涨时，在高点卖出。在行情下跌时，在低点买进。赚取小波动的小获利。

  因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点，它必须付出更多的交易成本。相对于顺势或趋势交易，它应有更高的胜率及更严谨的停损条件。以下纪录常见的逆势指标，可大致分为五类：价格指标型，区间、通道、价格带状型，技术指标型，K棒型态型，长短区间相对价格型。

  以近日的市场价格计算出当日的支撑压力点位，当行情下跌遇到支撑点进行买进，在压力点进行卖出，例如CDP、PivotPoint。

  再分别计算昨天行情得最高值(AH)、近高值(NH)、近低值(NL)及最低值(AL)：

  这一类型可以从价格指标连结成一通道，但更多是可以平均多个价格得到较快反应的通道上下缘。例如布林通道、近日区间。

  一般情况下，设定N=20 和K=2，这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线实际上的意思就是「月均线）。依照常态分布规则，约有95% 的数值会分布在距离平均值有正负2 个标准差的范围内。 (逆势策略-Bollinger Band )

  近日区间则是单纯的以近期交易日的高低点区间作为压力支撑所在，例如近三十日的高低点为8200和7700。

  以技术指标计算市价超买超卖区，做为逆势交易的依据，例如RSI、Williams%R、KD。

  RSI，相对强弱指数Williams %R，威廉指标StochasticOscillator，KD，随机指标此类技术指标在网络上搜寻有非常多的讨论，暂且不写。

  此类型是藉由判断K线的型态来定义逆势进场点，例如找出相对K棒高点的连结，类似swingHigh、SwingLow的方法；定义比如三分K棒急杀100点，进去作逆势买进型态；如今日已杀三波，准备逆势买进等。此类型态有很多能够继续研究的方法，但问题是有的并不是特别容易在程序交易上实践，需要把型态的定义清楚描述并转化程序。

  逆势是在当下逆势，但不是较长期间的逆势，反而是顺势。例如一个多头波段已有十天，其中一天发生下跌时，逆势作多方。这个概念在现有的交易策略里占有一些比重。

  以上介绍的指标方法都可以当作策略的原型，但都还未提及进出场的应用，还有要注意的是，以上指标都是在应用在市价上所计算的逆势指标，并没有去考虑市场是不是适合这些逆势指标，例如遇到某商品强多头或强空头的期间里，用这些逆势指标可能会很容易造成亏损。

  选择适合逆势策略的市场或时机，这是另外一个大主题，不过在此有相关先纪录。判断趋势盘或逆势盘并不是特别容易，但可通过一些简单的规则，避免在趋势明显或波动大的市场里进行逆势交易，例如波动率快速增加、近日振幅快速扩大、技术指标连续钝化、交易量或未平仓量明显放大，等等现象发生时，可能就不适合逆势策略，应要减少逆势交易。

  回到逆势指标的介绍，在应用上也并不局限在逆势策略，例如KD可以作钝化、布林通道可以作趋势突破，每一项指标和应用都十分广阔。

  此篇所讨论到的逆势策略方法是以技术面为主，并没提及基本面，实际上基本面分析的操作更符合逆势策略的概念，举例来说，假设经过基本分析过后的沪深300指数应是2300点，那么现在2150点应该就是要买进。

  基本分析对于每个商品都有一个推算的目标价，与市价有差距就可进场作收敛的那方，只是，基本分析的分析方法很复杂、变数也无法穷举，进场之后要多少时间才能等到收敛更是难估计。

  所以我们仍旧是采用技术面为主，我们没目标价，会进场作交易并认为可行是因为市场总是有小波动，希望能在小波动的高点卖出、低点买进，原则是这样。你相信这个原则吗?这个相不相信是会影响到往后操作的。

  基本分析派相信市场会往他们推算的目标走，若不是，就调整推算方法。而技术分析派相信会抓住小波动，所以才作小波动的逆势交易，如果抓不住，策略在亏损，你愿意继续相信抓的住它吗?这边是交易心理学该讨论的部份，最终我们要明白、要相信自身作的交易到底为何而赚? 为何而赔?返回搜狐，查看更加多